Base Equity Trading System

A seção anterior deste tutorial analisou os elementos que compõem um sistema de negociação e discutiu as vantagens e desvantagens de usar esse sistema em um ambiente de negociação ao vivo. Nesta seção, desenvolvemos esse conhecimento examinando quais mercados são especialmente adequados ao sistema de negociação. Em seguida, teremos um olhar mais aprofundado sobre os diferentes gêneros de sistemas de negociação. Negociação em diferentes mercados Mercados de ações O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre os novatos. Nesta arena, os grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominam, e valor tradicional e estratégias de investimento de crescimento são de longe o mais comum. No entanto, muitas instituições investiram significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação. Investidores individuais estão aderindo a esta tendência, embora lentamente. Aqui estão alguns fatores-chave a serem considerados ao usar sistemas de negociação em mercados de ações: 13 A grande quantidade de ações disponíveis permite que os traders testem sistemas em muitos tipos diferentes de ações - desde ações de balcão extremamente voláteis até Blue chips não voláteis. A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez de algumas ações, especialmente OTC e questões de folha rosa. Comissões podem comer em lucros gerados por negócios bem sucedidos, e pode aumentar as perdas. OTC e ações de folha rosa muitas vezes incorrem taxas de comissão adicionais. Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que buscam valor - isto é, sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada em comparação com seu desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral. Mercados de câmbio O mercado de câmbio, ou forex. É o mercado maior e mais líquido do mundo. Os governos mundiais, bancos e outras grandes instituições comercializam trilhões de dólares no mercado cambial todos os dias. A maioria dos comerciantes institucionais no forex dependem de sistemas de negociação. O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns com base em relatórios econômicos ou payouts. Here interesse são alguns fatores-chave a ter em mente quando se utilizam sistemas de negociação no mercado forex: A liquidez neste mercado - devido ao enorme volume - Torna os sistemas de negociação mais precisos e eficazes. Não existem comissões neste mercado, apenas spreads. Portanto, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custos. Em comparação com a quantidade de ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado. Mas devido à disponibilidade de pares de moedas exóticas - ou seja, moedas de países menores - a faixa em termos de volatilidade não é necessariamente limitada. Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências (um ditado popular no mercado é a tendência é o seu amigo), ou sistemas que compram ou vendem em fugas. Isso ocorre porque os indicadores econômicos geralmente causam grandes movimentos de preços ao mesmo tempo. Futuros Equity, forex e mercados de commodities oferecem todos os futuros de negociação. Este é um veículo popular para o sistema de negociação por causa da maior quantidade de alavancagem disponível e maior liquidez e volatilidade. No entanto, esses fatores podem cortar as duas maneiras: eles podem amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas. Por esta razão, o uso de futuros é geralmente reservado para avançados comerciantes de sistemas individuais e institucionais. Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar o mercado de futuros exigem personalização muito maior, usam indicadores mais avançados e levam muito mais tempo para serem desenvolvidos. Então, o que é melhor Seu até o investidor individual para decidir qual mercado é mais adequado para o sistema de negociação - cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. A maioria das pessoas está mais familiarizada com os mercados de ações, e essa familiaridade torna o desenvolvimento de um sistema de negociação mais fácil. No entanto, forex é comumente pensado para ser a plataforma superior para executar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes. Além disso, se um comerciante decide capitalizar sobre alavancagem aumentada e volatilidade, a alternativa de futuros está sempre aberta. Em última análise, a escolha está nas mãos do desenvolvedor do sistema. Tipos de Sistemas de Negociação Sistemas de Trend-Seguimento O método mais comum de negociação do sistema é o sistema de tendência seguinte. Na sua forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera por um movimento significativo de preços, então compra ou vende nessa direção. Este tipo de bancos sistema na esperança de que esses movimentos de preços irá manter a tendência. Moving Average Systems Freqüentemente utilizado na análise técnica. Uma média móvel é um indicador que simplesmente mostra o preço médio de uma ação ao longo de um período de tempo. A essência das tendências é derivada dessa medida. A forma mais comum de determinar entrada e saída é um crossover. A lógica por trás disso é simples: uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo de sua média de preços históricos (tendência). Aqui está um gráfico que traça tanto o preço (linha azul) ea MA de 20 dias (linha vermelha) da IBM: Breakout Systems O conceito fundamental por trás deste tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel. A idéia é que quando uma nova alta ou baixa é estabelecida, o movimento de preços é mais provável que continue na direção da fuga. Um indicador que pode ser usado na determinação de breakouts é uma simples Bollinger Band overlay. Bandas Bollinger mostram médias de preços altos e baixos, e breakouts ocorrem quando o preço encontra as bordas das bandas. Desvantagens dos sistemas de tendência: Necessário tomada de decisão empírica - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico a considerar: a duração da A tendência histórica. Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, de modo que o desenvolvedor deve determinar qual é o melhor para o sistema. Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas breakout. Lagging Nature - As médias móveis e os sistemas breakout sempre estarão atrasados. Em outras palavras, eles nunca podem atingir o exato topo ou fundo de uma tendência. Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo. Efeito Whipsaw - Entre as forças de mercado que são prejudiciais ao sucesso dos sistemas de tendências, esta é uma das mais comuns. O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - ou seja, quando a média cai apenas no intervalo, em seguida, repentinamente inverte a direção. Isto pode levar a perdas maciças, a menos que sejam utilizadas técnicas eficazes de stop-loss e de gestão de risco. Sideways Markets - Trend-sistemas de seguimento são, por natureza, capaz de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente tendem. No entanto, os mercados também se movem lateralmente. Permanecendo dentro de um certo intervalo por um período prolongado de tempo. Extrema Volatilidade pode ocorrer - Ocasionalmente, tendência de seguir sistemas podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o comerciante deve ficar com o seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em falha garantida. Sistemas de contra-tendência Basicamente, o objetivo com o sistema de contra-tendência é comprar no ponto mais baixo e vender no mais alto. A principal diferença entre este e o sistema de tendências é que o sistema de contra-tendência não é auto-corrigido. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial de downside ilimitado. Tipos de sistemas de contra-tendência Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência. A idéia aqui é comprar quando momentum em uma direção começa a desaparecer. Isso é mais freqüentemente calculado usando osciladores. Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando estocásticos ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos. Existem outros tipos de sistemas de trading de contra-tendência, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental - comprar baixo e vender alto. Desvantagens de sistemas de controle de contra-tendência: Necessidade de tomada de decisão estratégica - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir são os pontos em que os indicadores de força relativa desaparecem. Extrema Volatilidade pode ocorrer - Estes sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema, e uma incapacidade de ficar com o sistema, apesar desta volatilidade irá resultar em falha garantida. Desvantagem ilimitada - Como mencionado anteriormente, existe um potencial de downside ilimitado porque o sistema não é auto-corrigido (não há tempo definido para sair das posições). Conclusão Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, forex e futuros. Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens. Os dois principais gêneros de sistemas de negociação são os sistemas de tendência e de contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, requerem tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, estes sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir alguma resistência - é essencial que o comerciante do sistema ficar com o seu sistema durante estes tempos. Na próxima parcela, bem dar uma olhada em como projetar um sistema de comércio e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para tornar suas vidas mais fácil. Trading em ações e ações tem sido vista como uma fonte alternativa de renda por muitos Indivíduos. Trading on-line ganhou agora maior proeminência com a popularidade crescente e acessibilidade da Internet. Negociação de private equity, negociação de ações, etc, são termos que não são inaudíveis, mesmo para os leigos. No entanto, o conceito pode não ser muito claro em todas as mentes. Portanto, para começar, o que é equidade de negociação de ações pode ser definida como o valor total da empresa e da participação nos ativos de uma empresa. Os fundos que são obtidos pela empresa de credores para adquirir ativos equivalem à diferença total entre os ativos (montante possuído) e passivos (montante devido) pela empresa. Os sistemas de negociação de ações on-line tornam a negociação simples e hassle-free Equity Trading on-line é encorajado por várias empresas que se especializam em fornecer serviços de alta qualidade para todos aqueles interessados ​​nesta área especializada. Especulação de investimento no mercado de ações, que é o principal passo que irá determinar os movimentos consequentes pelo comerciante, e várias outras medidas tão importantes são explicados em detalhes para aqueles que estão dispostos a aprender. Os sistemas on-line de negociação de ações facilitam ainda mais a negociação de ações on-line. Uma dessas empresas comerciais on-line que oferece excelentes serviços é aquele cujo site você está visitando: CYGroupOnline. Nós somos o grupo de negociação que foi projetado de tal forma que provar benéfico para todos os comerciantes ativos, ajudando-os a operar através do sistema de comércio on-line de equidade, e também proporcionando-lhes a oportunidade de fazer pleno uso de nossos programas de treinamento. Ao associar-se a nós, você pode ter certeza de que você vai ver-se desenvolver completamente como um comerciante de ações on-line Global Investment Bank acelera seu sistema de negociação de ações com Cacheacute Um dos maiores provedores mundiais de serviços financeiros está inovando com InterSystems Cach em Para enfrentar os desafios colocados pelo seu crescimento dramático. Desempenho Escalabilidade Cache de Dados Dinâmico O banco de investimento global originalmente desenvolveu seu sistema de negociação de ações em meados da década de 1990. Mas ao longo da última década, o volume de negociações de ações processadas pelo banco disparou, devido à volatilidade do mercado, práticas comerciais modernas e um aumento significativo em sua base de clientes. Enfrentado com volumes de negociação muito aumentados, o sistema estava atolando. Como um primeiro passo para melhorar o desempenho do seu sistema de negociação de ações, o banco renovou sua arquitetura global de roteamento de pedidos, que está no centro de sua infra-estrutura de negociação. Em sua encarnação original, a aplicação de roteamento de ordens foi baseada em um cache de dados internamente desenvolvido em memória com um analisador SQL simples para consultar os dados. Cada instalação requeria um servidor dedicado, cada um dos quais mantinha em seu cache de dados um conjunto de índices dinâmicos de mapas de memória para os dados que residem em todas as outras instâncias do aplicativo. Para solucionar esses problemas, o banco transferiu os caches de mapas de memória de aplicativos para Cach. Eles adotaram uma arquitetura modular na qual o cache de dados, persistência de dados, consulta de dados e mensagens são logicamente separados. Cach é ideal para este cenário, uma vez que pode funcionar como um cache na memória, continuando a fornecer persistência completa. Usando Cachs light C bindings, eles foram capazes de aumentar o desempenho por mais de um fator de cinco. Desempenho Desempenho 8211 Agosto de 2011: Durante o comércio pesado em agosto de 2011, este banco de investimento global8217s Cach baseado em ações sistema de negociação tratou um recorde de 1 bilhão tradesday. Além disso, através do uso do Enterprise Cache Protocol (ECP), o Cachs oferece suporte para o cache dinâmico de dados distribuídos, eles foram capazes de substituir os mapas de memória interna por uma camada de servidor de aplicativos baseada no Cach. Isso permite que as consultas sejam executadas em tempo real sem diminuir o processamento dos negócios. A fase dois do projeto envolveu melhorar o desempenho do aplicativo de gerenciamento de pedidos globais, através do qual os traders geram os pedidos processados ​​pela arquitetura de roteamento de pedidos globais. Os clientes de gerenciamento de pedidos são instalados em mais de 1.200 desktops em todo o mundo, cada um mantendo um cache local de dados e se comunicando com um cache de dados central em uma camada intermediária de servidores. A camada intermediária, por sua vez, comunica-se com a aplicação de roteamento de ordens. O banco implementou o Cach nos servidores de camada intermediária e usa o ECP para armazenar dados em cache localmente nos clientes de gerenciamento de pedidos. O resultado é um aumento significativo no desempenho e uma redução dramática no tempo necessário para se recuperar de interrupções. Baseando seu sistema de negociação de ações em Cach está fornecendo o banco de investimento global com o desempenho ea capacidade de que necessitam para enfrentar os desafios apresentados por forte crescimento agora e bem no futuro. 14 de outubro de 2011 Adicionado 29 de fevereiro de 2012, pontos adicionais a considerar : 1) Este sistema depende de obter preenchimentos precisos no preço Open. Para obter esses preenchimentos, é necessário um feed de dados com atraso mínimo de qualidade e habilidades avançadas de programação para implementar a automação comercial. 2) Ao definir o preço de entrada ligeiramente abaixo do preço aberto (tentando melhorar o desempenho) o sistema falha miseravelmente. Mesmo melhorar o preço por apenas um centavo mata o sistema. Isso sugere que a maior parte do lucro vem dos dias em que o preço do Open era igual ao diário Baixo, ou seja, o preço subiu do Aberto e nunca caiu abaixo dele. Isso, obviamente, é óbvio. Para confirmar isso eu adicionei esta condição de teste (olha para frente) para excluir dias em que Open Low: Buy Buy AND NOT O L Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem de dias onde OL. Para confirmar ainda mais isto eu adicionei a condição oposta: Buy Buy AND O L Isso dá lucros praticamente infinitos e prova que a maioria dos lucros vêm de dias em que o preço se move imediatamente do Open e nunca retorna abaixo dele. Tentando melhorar o preço de entrada é um erro um deve entrar em um conjunto Stop 1-2 ct acima do preço Open, isso irá eliminar dias quando o preço cai e nunca volta para trás. Isso melhora significativamente o desempenho. 3) Este sistema comércios knee-jerk trader-responsespatterns. Tais padrões são geralmente afogados por grande volume de negociação, portanto, este sistema funciona muito melhor quando você selecionar tickers com volumes entre 500.000 e 5000.000 shareday. Isso também melhora significativamente o desempenho. Adicionando os dois recursos acima resulta em uma curva de equidade muito melhor do que o mostrado abaixo. Desculpe, não tenho tempo para documentar o acima em maiores detalhes. Boa sorte Este post descreve uma idéia de negociação de Long-somente muito simples que compra em uma porcentagem dada abaixo de baixo de yesterday8217s, e sai no próximo dia8217s aberto. Enquanto às vezes pode ser difícil obter o preço exato Open, a alta rentabilidade deste sistema torna um bom candidato para experimentação adicional. O sistema funciona bem com Watchlists como o N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com máx. Posições abertas definidas para 1, para o período de 12102003 a 12102011, se parece com isto: Algumas das outras Listas de Exibição dão menos exposição (lucros), mas isso vem com DDs mais baixos. As comissões foram fixadas em 0,005 por ação. Nenhuma margem utilizada. Nenhuma classificação explícita é usada, os tickers são negociados com base em sua ordem alfabética na Watchlist. Isso pode parecer estranho, mas é significativo: inverter esse tipo de sistema falha. Isso pode significar que, devido a problemas de varredura em tempo real, os símbolos listados no topo deste tipo podem ser comercializados de forma diferente daqueles listados na parte inferior. Preste atenção à liquidez (você pode querer negociar mais de uma posição) e deslizamento (entrada é bastante livre de risco, mas sai pode ser problemático). Os DDs são significativos, mas podem ser compensados ​​com entradas e saídas melhoradas em tempo real. Ao negociar automaticamente pode ser possível colocar ordens de entrada OCA DAY-LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que preenche. Uma vez que as saídas são mais difíceis do que entradas você pode querer explorar outras estratégias de saída. Os valores padrão dos parâmetros são apenas escolhidos de um chapéu. Quase certamente você pode otimizá-los ou ajustá-los dinamicamente para tickers individuais. Eu brevemente testado este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram rentáveis ​​para todos os anos testados. Exceto para o número de ações negociadas parâmetros aparecem não muito crítico. Sobre-otimização doesn8217t parece um problema neste caso. O código abaixo é muito simples e requer poucas explicações. No entanto, é importante entender que este sistema goza de uma pequena vantagem negociando no Open, e calculando o TrendMA usando o mesmo preço Open. Alguns podem interpretar isso como vazamento futuro, no entanto, se você trocar esse sistema em tempo real, não é. Muitas pessoas não percebem que se você trocar no Open você também pode usar esse preço em seus cálculos 8212, desde que você executá-los em tempo real 8212 é aqui onde AmiBroker e tecnologia pode lhe dar uma vantagem. Se você Ref () de volta o TrendMA por uma barra o sistema ainda é muito rentável no entanto DDs aumentar para algumas Watchlists. Se você usar investimentos fixos a diferença é desprezível. O procedimento de negociação seria começar a digitalização antes de o mercado abrir e remover os tickers que são preços tão remoto que eles são improváveis ​​para atender o OpenThresh. Assim, você pode começar a digitalizar 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número digitalizado vai diminuir a apenas uma dúzia de tickers. Quando você se aproximar 9:30 am sua varredura em tempo real será muito rápido e você será capaz de colocar a sua ordem LMT muito perto do Open 8211 você pode até mesmo ser capaz de melhorar o preço Open. Mesmo que algumas pessoas olhou para o código abaixo e não encontrou nada de errado, os lucros parecem bastante elevados para um sistema tão simples. Informe os erros que você pode ver. Arquivado por Herman em 7:03 pm em Idéias (Experimental) Comentários fora em EOD Gap-Trading Portfolio sistema 1 de setembro de 2011 Esta idéia foi postada (161332) na lista principal de AmiBroker em 3 de julho de 2011. Houve numerosos comentários excelentes sobre A lista e se você está interessado em trabalhar neste sistema você faz bem para lê-los todos antes de iniciar. Depois de postar eu encontrei um número de postos na web discutindo esta idéia de negociação, alguns alegaram estar negociando um sistema semelhante com bom sucesso. Eu me referi a este sistema um 8220Gap Trading8221 sistema, mas isso pode ser um pouco de um misnomer, 8220Mean reversion8221 pode ser uma classificação melhor. Googling para ele começará-lhe muitos mais batidas aos sistemas similares. Aqui estão alguns links: Parece ser uma idéia de negociação bastante discutida e eu sugiro que você faça alguns Googling em seu próprio país para saber o mais recente. Como usuário do Amibroker você tem melhores ferramentas do que a maioria dos comerciantes e você tem uma chance melhor do que a maioria de vir acima com uma variação que funciona. Talvez com um pouco menos de lucros, e com uma quantidade significativa de código adicional 8212 ele won8217t ser um 8220quicky8221 projeto :-) Algumas pessoas comentaram que este sistema não vai funcionar na negociação real, enquanto eles podem ser direito outros dizem esquemas como este trabalho. Eu não terminei o sistema e posso afirmar que ele é negociável ou não. O sistema compra em uma determinada porcentagem abaixo de ontem8217s baixo, em uma ordem LMT e sai no mesmo dia no fechamento. Arquivado por Herman às 6:53 pm sob Idéias (Experimental) Comments Off em Uma idéia de negociação de EOD Gap de longa duração Eu uso um pequeno critério de configuração para procurar meus estoques. MACD padrão, eu procuro histograma 4 barras para baixo e 1 barra para comprar sinal (eu tenho o histograma definido para vermelho para baixo e azul para cima para que eu possa ver claramente). MACD acima de Zero Line RSI Acima de 30 Este sistema é base na negociação de tendência. Comprando em pullback quando o mercado continua sua tendência ascendente. Para procurar configurações de tendência MACD: 1) Insira a seguinte fórmula em um gráfico. 2) Execute um Scan em AA usando SMACDTrend com todos os símbolos. N últimos dias. N 1 e Sincronizar gráfico em selecionar como as configurações. Os estoques que atendem aos critérios serão relatados na lista Resultados. Nota: Algumas variações das regras de configuração podem definir sinais que são bastante raros e em bancos de dados pequenos é possível que não haverá configurações em um determinado dia (daí nenhum estoque será relatado pela varredura). 3) Clique em qualquer símbolo no painel Resultados para exibir o gráfico, para esse símbolo, em segundo plano. Nota: Neste exemplo, um banco de dados de treinamento, que contém apenas dados até 5112007, foi usado. Idéia de negociação por protraderinc. Comentários e fórmula por Bill 8211 WaveMechanic. Arquivado por brianz às 11:06 pm em Idéias (Experimental) Comments Off no MACD Trend System 14 de outubro de 2007 Arquivado por brianz às 22:43 sob Idéias (Experimental) Comentários Off on 15 Day Performers Trading System 19 de agosto de 2007 This is O primeiro de uma série de KISS (mantê-lo simples, estúpido) idéias de negociação para você brincar. Todas as ideias do sistema apresentadas aqui são não comprovadas, inacabadas e podem conter erros. Eles são destinados a mostrar possíveis padrões para uma exploração mais aprofundada. Como sempre, você é convidado a fazer comentários e / ou adicionar suas próprias idéias a esta série. Eu prefiro sistemas em tempo real que comércio rápido, são automatizados, e são desprovidas de indicadores tradicionais. De preferência, eles não devem ter parâmetros otimizáveis ​​no entanto, eu não pode sempre ser capaz de cumprir este objectivo. Nem todos os sistemas serão tão simples que haverá alguns que usam a média simples ou funções de tipo HHVLLV. O primeiro sistema mostrado abaixo é uma cópia do sistema de demonstração que eu uso para desenvolver rotinas de Automação Comercial em outro lugar neste site. Gap-Trading em tempo real. Para ver como isso funciona, você deve Backtest-lo em dados de 1 minuto com uma periodicidade no intervalo de 5-60 minutos. Sua primeira impressão pode ser que esses lucros são simplesmente devido a um mercado, no entanto, o fato de que os lucros Long e Short são aproximadamente iguais sugere que há mais para ele. Porque 98 de todos os comércios caem entre 9:30 AM e 10:30 AM, este tipo de sistema é agradável se você quiser apenas negociar um curto período de tempo cada dia. Isso reduz o risco em relação à exposição no mercado e dá mais tempo para desfrutar outras atividades. Backtesting isso na watchlist NASDAQ-100 (backtests individuais, 15 min. Periodicity) dá os lucros mostrados abaixo para o período de 1 MAR 2007 a 17 AUG 2007. Nomes Ticker são omitidos para manter o gráfico compacto o gráfico simplesmente mostra um lucro líquido Barra para cada ticker testado. A exposição média para este sistema é de cerca de 15, portanto, você pode ser capaz de negociar carteiras para aumentar os lucros e suavizar as curvas de equidade. Seja advertido que em sua forma crua os levantamentos são inaceitáveis ​​e que pode haver restrições de volume para muitos tickers. Uma vez que este sistema tem baixa exposição, pode ser um candidato para o mercado de varredura e classificou carteira de negociação. RARs seria uma indicação dos lucros máximos absolutos que poderiam ser obtidos se um conseguisse aumentar a exposição para perto de 100. No entanto, o movimento de preços de diferentes tickers pode ser correlacionado, e os comércios de tickers diferentes podem sobrepor. Se muitos tickers trocam ao mesmo tempo, seria difícil aumentar a exposição do sistema. Arquivado por Herman às 13:49 sob Idéias (Experimental) Comments Off em KISS-001: Intraday Gap Trading 17 de agosto de 2007 Você está convidado a enviar links para idéias do sistema em comentários para este post. Gap Estratégias de Negociação 8211 Stockcharts Crossover de média móvel Intraday com Posição de Dimensionamento 8211 NeoTicker Volatilidade-Breakout-Systems 8211 Traders Log Dez dias HighLow sistema 8211 StockWeblog Reversão Sistemas 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club. Boletins do Clube Trader. July 16, 2007 Esta categoria é reservada para os sistemas de negociação real, ou seja, que você tenha negociado em algum momento no tempo ou iria considerar a negociação. Uma vez que os critérios de negociabilidade variam de pessoa para pessoa, e uma vez que os sistemas podem funcionar ou não, dependendo de como eles são negociados, será difícil de tela contribuições aqui. Com relação ao que está postado aqui, mantenha uma mente aberta e considere que o cartaz considera o sistema negociável. Você pode contribuir postando como autor (requer registro) ou em um comentário para este post. Aqui é onde você pode compartilhar sistemas de negociação que são marginalmente rentáveis, ou seja, aqueles que não devem ser negociados como eles são, mas que mostram potencial. Normalmente, este seria um sistema básico que é rentável, mas experimenta downs de 50. Esses sistemas podem muitas vezes ser melhorados adicionando Stops, Targets, Money Management, Portfolio técnicas, etc A realidade é que, embora você não pode ter a experiência para fazer Ele trabalha outra pessoa pode. Quase todos nós achamos idéias de sistema de negociação em livros e revistas que então código na AFL para avaliação. Alguns desses sistemas podem ter sido em torno de muitos anos, enquanto outros são novas idéias. Depois de codificá-los, quase sempre, estamos decepcionados e chuck para fora do sistema (trabalho). Em vez de jogar fora o seu trabalho, você é convidado a publicar o sistema aqui para dar outro desenvolvedor a chance de corrigi-lo. Você está convidado a contribuir como autor (requer registro) ou em um comentário para este post. Arquivado por Herman às 11:04 sob Idéias (Experimental) Comentários desativados na Introdução aos Sistemas de Negociação 8211 Idéias